Oddo & Cie (Paris) Analyse quantitative - arbitrage de volatilité
Contexte
Filiale de Oddo & Cie, Oddo Options est spécialisé dans le trading de produits dérivés. Présent depuis l'ouverture des marchés dérivés d'actions, Oddo Options est un des principaux market makers sur les marchés organisés d'options sur actions et indices européens.
Notre savoir-faire s'appuie sur une forte composante technologique : tous les développements sont propriétaires, et notre service informatique est entièrement intégré aux équipes opérationnelles.
Dans le cadre du développement de notre approche quantitative du trading d'options, nous recherchons un stagiaire en analyse quantitative.
Mission
Au sein de l'équipe de développement "Front Office", vous travaillerez en interaction étroite avec notre desk de Market-Making. Votre mission se concentrera sur l’exploitation de nos historiques de nappes de volatilité pour en extraire un modèle réduit [1,2]. Ce modèle sera alors exploité pour déterminer des marges de négociation (achat-vente) serrées mais conservatrices d’options vanilles et de stratégies.
Votre profil
Etudiant en dernière année d'Ecole d'Ingénieurs, ou en Master universitaire en Finance quantitative, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. Vous avez un bon niveau en mathématiques et un réel intérêt pour la finance de marché. Environnement technique : Java, SQL, R project.
Contact
Pour postuler, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : staouqui@oddo.fr
Références
[1] Matthias Fengler , Wolfgang Härdle & Christophe Villa, 2003. "The Dynamics of Implied Volatilities: A Common Principal Components Approach," Review of Derivatives Research, Springer, vol. 6(3), pages 179-202, October.
(edoc.hu-berlin.de/series/sfb-373-papers/2001-38/PDF/38.pdf)
[2] Rama Cont & Jose da Fonseca. “Dynamics of implied volatility surfaces”, Quantitative Finance, Volume 2, No. 1, 45-60 (2002). (http://www.cmap.polytechnique.fr/~rama/papers/tokyo.ps)